Derivados de tipos de interés

I Módulo de construcción de curvas de valoración y estimación

1. Construcción de curvas con modelos paramétricos

2. Construcción de curva interbancaria

2.1. Contexto Mono curva

2.2. Contexto Multi curva

3. Construcción de curvas en divisa extranjera

II Módulo de instrumentos

1. Generación de forwards no arbitrable

2. FRAs y futuros sobre tipos

3. IRS: descripción, valoración, riesgos y gestión

4. IRS no genéricos: descripción, valoración, riesgos y gestión

5. Asset swaps: descripción, valoración, riesgos y gestión

6. Caps/floors: descripción, valoración, riesgos y gestión. Ver que modelos contamos

7. Swaptions: descripción, valoración, riesgos y gestión

III Módulo de instrumentos vinculados a inflación

1. Tipos de instrumentos vinculados a Inflación

1.1. Bonos

1.2. Bonos gubernamentales europeos

1.3. Derivados

1.4. Swaps

1.5. Asset Swaps

1.6. Futuros

1.7. Opciones

1.8. Estructurados

1.9. Exchange Traded Funds (ETFs)

2. Bonos vinculados a inflación

2.1. Valoración de bonos a partir de los break even inflation de mercado

2.2. Cotización

2.3. Gestión de carteras: ¿bono nominal o de inflación?

2.4. Medidas de riesgo en bonos de inflación

3. Derivados de inflación

3.1. Cotización de swaps

3.2. Inflation linked swaps con pagos periódicos

3.3. Inflation linked swaps cupón cero

3.4. Caps y floors de inflación

3.5. Construcción de curvas de valoración

3.6. Interpolación de la inflación

4. Estrategias y soluciones a la gestión del riesgo inflación

IV Módulo de modelos de valoración de renta fija

1. Paradigma de valoración por replicación

2. Introducción a los modelos de valoración para derivados de tipos de interés

2.1. Cuando se necesita un modelo

2.2. Resumen de modelos históricos de tipos de interés

3. Modelo de Black Derman Toy

4. Modelo de Hull-White

5. Modelo de mercado Libor Market Model